Кредитная деятельность коммерческих банков: методика анализа, риски и стратегия развития в современных условиях
DOI:
https://doi.org/10.22394/ee252.114-139Ключевые слова:
кредитная деятельность, банковский сектор, прогнозирование, коммерческий банк, кредитные риски, стратегия развития, кредитные продукты, кредитная политика, модель кредитной зависимостиАннотация
Основным видом деятельности, приносящим доход коммерческим банкам, является кредитная деятельность. От построенной кредитной политики и возможностей банка по её изменению и регулированию зависит эффективность как отдельно коммерческого банка, так и банковского сектора в целом. В связи с тем что банковский сектор предоставляет денежные средства в рамках различных программ кредитования, он является одним из ключевых систем ускоренного воспроизводства в экономике страны и повышения уровня благосостояния населения. Актуальность проведённого исследования обуславливается высокой ролью эффективной кредитной деятельности как для отдельно взятого коммерческого банка, так и для устойчивого развития банковского сектора и социально-экономического развития России в целом. Предметом исследования являются взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе коммуникации различных звеньев банковской системы в рамках кредитования юридических и физических лиц. Объектом исследования выступает кредитная деятельность коммерческих банков. Цель статьи - подробно рассмотреть, как коммерческие банки осуществляют кредитную деятельность, какие существуют подходы к её анализу, с какими рисками сталкиваются банки при кредитовании и какие стратегические решения они принимают в условиях современной экономики. В статье используется комплексный подход к анализу кредитной деятельности, включающий анализ структуры и динамики кредитного портфеля, оценку качества кредитов (в том числе просроченной задолженности), применение коэффициентов ликвидности, доходности и риска, анализ нормативов ЦБ РФ, влияющих на объёмы и условия кредитования. Методология исследования основана на сравнительно-аналитическом и статистическом анализе, а также на принципах управления банковскими рисками. Также применяются элементы стратегического планирования, направленные на адаптацию банков к изменениям во внешней среде (экономика, санкции, цифровизация и т. п.). В результате разработана модель зависимости различных факторов от объёмов кредитования в целом по банковскому сектору, на основе которой было проведено прогнозирование кредитной деятельности. Указаны направления по повышению эффективности кредитной деятельности ПАО «Банк ВТБ» для достижения стратегической цели развития кредитной организации; предложена новая линейка кредитных продуктов для физических лиц.Скачивания
Библиографические ссылки
Банковская система Российской Федерации: тенденции и перспективы развития / Т. С. Кравченко, О. В. Попова, Н. В. Алентьева [и др.]. - Орел: Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина, 2023. - 236 с. - EDN KMIGDX.
Башкиров, А. В. Влияние финансовых рисков на развитие экономических субъектов в современных условиях / А. В. Башкиров // Экономика и социум. - 2018. - № 2(45). - С. 122-125. - EDN YXNNWE.
Башкиров, А. В. Современные модели, направления и проблемы в организации риск-менеджмента / А. В. Башкиров // Экономика и социум. - 2018. - № 1(44). - С. 1060-1063. - EDN YVIUWV.
Белгородская, В. Л. Анализ эффективного корпоративного управления в системе минимизации рисков кредитной организации / В. Л. Белгородская, И. А. Шалаев // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2018. - № 4-1. - С. 3-11. - EDN YSJMPJ.
Быкова, Е. О. Оценка влияний современных тенденций на кредитную политику коммерческих банков / Е. О. Быкова // Молодежная наука: труды XXVI Всероссийской студенческой научно-практической конференции КрИЖТ ИрГУПС, Красноярск, 22 апреля 2022 года. Том 2. - Красноярск: Иркутский государственный университет путей сообщения, 2022. - С. 34-37. - EDN ENRTWD.
Васильева, И. Д. Теоретико-методические аспекты и практика управления рыночными рисками коммерческих банков / И. Д. Васильева, И. А. Шалаев, Т. Д. Васильева // Фи-нансовый менеджмент. - 2021. - № 4. - С. 77-88. - EDN RNQUKD.
Внедрение инновационных стратегий как фактор снижения угроз экономической безопасности коммерческих банков / И. А. Шалаев, В. В. Матвеев, Д. А. Волкова, Н. М. Николаенко // Финансовый менеджмент. - 2018. - № 1. - С. 90-97. - EDN YODQNS.
Глушков, М. Ю. Оценка значимости формирования экосистемы в инновационной модели коммерческого банка / М. Ю. Глушков // Молодой исследователь: Материалы I Всероссийской научной конференции с международным участием, Липецк, 24 декабря 2020 года. - Липецк: Липецкий государственный технический университет, 2021. - С. 90-95. - EDN OBKSJW.
Дедкова, Е. Г. Проблемы качественного управления результатами деятельности коммерческих банков и пути их решения / Е. Г. Дедкова, О. И. Маматкулова // Экономические и гуманитарные науки. - 2024. - № 8(391). - С. 19-31. - DOI 10.33979/2073-7424-2024-391-8-19-31. - EDN CSJEWH.
Жеронкина, Е. С. Методические аспекты оценки инновационной инфраструктуры коммерческих банков / Е. С. Жеронкина, В. В. Львутина, И. А. Шалаев // XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета, Нижневартовск, 06-07 апреля 2021 года. Том Ч. 5. - Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2021. - С. 26-31. - EDN EXGDWN.
Живко, А. Б. Инструменты управления кредитным риском в деятельности коммерческого банка / А. Б. Живко, Н. А. Проданова // Финансовый менеджмент. - 2024. - № 10. - С. 236-244. - EDN IJOOSE.
Карташова, И. А. Развитие кредитной политики коммерческого банка с учетом стратегии Банка России / И. А. Карташова // Экономическая среда. - 2020. - № 2(32). - С. 37-41. - EDN NPYGIR.
Кожанчиков, О. И. Кредитование физических лиц в коммерческих банках: теоретико-правовые основы и актуальные проблемы / О. И. Кожанчиков, Н. Ю. Кожанчикова, И. А. Шалаев // Фундаментальные и прикладные исследования в области экономики и финансов: Фундаментальные и прикладные исследования в области экономики и финансов. Сборник научных статей X международной научно-практической конференции. (06 декабря 2024 г.). Часть I. - Орел: Издательство Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС, 2024. - С. 190-197. - EDN AAWEIM.
Косарев, И. В. Теоретические основы управления в банковской сфере: российский и зарубежный опыт / И. В. Косарев // Человек. Общество. Инклюзия. - 2024. - № 1(57). - С. 27-35. - DOI 10.24412/2412-8139-2024-1-27-35. - EDN LPTHDP.
Кубракова, А. О. Экономико-статистический анализ современного рынка ипотечного кредитования с использованием закладных в Российской Федерации на примере Публичного Акционерного Общества "Сбербанк России" / А. О. Кубракова, В. А. Голубятникова, И. А. Шалаев // Вестник КемРИПК. - 2018. - № 2. - С. 38-43. - EDN XRNYOL.
Курчеева, Е. М. Ипотечное кредитование: статистический анализ рынка и выявление тенденций в условиях экономических преобразований / Е. М. Курчеева, И. А. Шалаев, М. А. Соколова // Финансовый менеджмент. - 2019. - № 2. - С. 63-70. - EDN IWZZKP.
Луковникова, Н. С. Риски и кибербезопасность субъектов банковского бизнеса в России / Н. С. Луковникова // Международная экономика. - 2025. - Т. 22, № 3. - С. 229-241. - DOI 10.33920/vne-04-2503-04. - EDN GORPIZ.
Минакова, Е. И. Проблемы развития банковских операций с пластиковыми картами / Е. И. Минакова, Н. А. Думнова // Форпост науки. - 2023. - № 2(64). - С. 47-52. - DOI 10.22394/2949-0855-2023-2-64-47-52. - EDN ULMKKY.
Парушина, Н. В. Анализ кредитования малого бизнеса и принятие управленческих решений по расширению пакета кредитных продуктов / Н. В. Парушина, М. В. Акимова, Т. В. Петроченко // Экономическая среда. - 2021. - № 2(36). - С. 5-15. - DOI 10.36683/2306-1758/2021-2-36/5-15. - EDN VEHTFM.
Попова, О. В. Модернизация системы социального кредитования в России / О. В. Попова, А. В. Фокина // Среднерусский вестник общественных наук. - 2023. - Т. 18, № 6. - С. 47-68. - DOI 10.22394/2071-2367-2023-18-6-47-68. - EDN UCLWHP.
Прядко, Л. Е. Эффективное использование инновационно-информационных технологий банковской системы в условиях цифровизации экономики в период пандемии / Л. Е. Прядко // Молодой исследователь: Материалы I Всероссийской научной конференции с международным участием, Липецк, 24 декабря 2020 года. - Липецк: Липецкий государственный технический университет, 2021. - С. 384-388. - EDN DSPKHJ.
Развитие разноуровневых финансовых систем в условиях глобализации и мультиполитических рисков / О. В. Попова, А. В. Грядунова, С. А. Долгова [и др.]. - Орел: Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС, 2018. - 268 с. - ISBN 978-5-93179-577-5. - EDN IOUWVV.
Развитие системы финансового менеджмента на основе методов и технологий анализа больших данных / Н. В. Парушина, А. В. Грядунова, Е. Л. Замыщляева [и др.]. - Орел: Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС, 2018. - 284 с. - ISBN 978-5-93179-476-1. - EDN QKDETO.
Современные проблемы финансового и денежно-кредитного регулирования экономики / Л. И. Проняева, Ю. Ф. Аношина, С. В. Баранова [и др.]. - Орел: Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС, 2019. - 204 с. - ISBN 978-5-93179-622-2. - EDN ORDTXH.
Столярова, А. С. Планирование инновационной деятельности кредитных организаций в процессе разработки и внедрения новых технологий в сфере кредитования / А. С. Столярова, И. А. Шалаев // XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета, Нижневартовск, 06-07 апреля 2021 года. Том Ч. 5. - Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2021. - С. 79-83. - EDN VWVNHT.
Управление государственными и корпоративными финансами для обеспечения финансовой стабильности и экономической безопасности в условиях риска и неопределенности / Ю. Ф. Аношина, С. А. Долгова, Н. А. Кулагина [и др.]. - Орел: Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС, 2023. - 276 с. - ISBN 978-5-93179-777-9. - EDN YDZHSN.
Финансовые инструменты регулирования социально-экономического развития, модернизация бюджетной и финансово-инвестиционной политики регионов / Ю. Ф. Аношина, С. В. Баранова, М. А. Бушуева [и др.]. - Орел: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2024. - 296 с. - ISBN 978-5-93179-820-2. - EDN CFSTNW.
Шалаев, И. А. Анализ российской практики информационного обеспечения инновационной деятельности финансово-кредитных организаций в области облачных технологий / И. А. Шалаев // Международная экономика. - 2021. - № 3. - С. 219-231. - DOI 10.33920/vne-04-2103-05. - EDN LUYTVC.
Свиридонова, Ю. А. Современные аспекты деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как ключевое направление обеспечения внутренней безопасности коммерческих банков / Ю. А. Свиридонова, И. А. Шалаев // Финансовый менеджмент. - 2021. - № 1. - С. 45-53. - EDN WQJARI.
Кожанчиков, О. И. Современные проблемы организации расчётно-кассового обслуживания юридических лиц коммерческими банками на рынке цифровых финансовых технологий и инноваций / О. И. Кожанчиков, И. А. Шалаев// Экономическая среда. - 2023. - № 4(46). - С. 109-120. - DOI 10.36683/2306-1758/2023-4-46/109-120. - EDN BTINEC.
Шелкунова, Т. Г. Цифровые траектории развития экосистем коммерческих банков / Т. Г. Шелкунова, Р. И. Бтемирова // Финансовый менеджмент. - 2024. - № 9. - С. 348-357. - EDN BRYIPB.
Enhancing the methods used to evaluate the competitiveness of commercial banks / Iu. Trofimova, A. Mambetkaziyev, G. Konopyanova [et al.] // Journal of Eastern European and Central Asian Research. - 2024. - Vol. 11, No. 3. - P. 424-438. - DOI 10.15549/jeecar.v11i3.1418. - EDN RKGEOZ.
Xu, Ch. The level of digitalization in Commercial banks and bank liquidity creation / Ch. Xu, L. Yang // Finance Research Letters. - 2024. - Vol. 63. - P. 105280. - DOI 10.1016/j.frl.2024.105280. - EDN QYQZVX.
